PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.

VICI

1 день
1.53%
1 месяц
2.30%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.76%
1 год
-5.76%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
1.72%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
103.01%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		3.07%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%-3.03%

Correlation

The correlation between VICI and TSM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.19

The correlation between VICI and TSM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$30.47B

TSM:

$2.20T

EPS

VICI:

$2.92

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

VICI:

9.77

TSM:

35.89

Коэффициент PEG

VICI:

0.55

TSM:

1.03

Коэффициент P/S

VICI:

7.49

TSM:

16.87

Коэффициент P/B

VICI:

1.08

TSM:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

VICI vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICITSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.71

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.30

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.48

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

19.42

-20.10

VICI vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и TSM

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICITSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-89.08%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-18.14%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-36.82%

+18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-56.47%

+37.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-4.87%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-42.85%

+34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

5.11%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и TSM

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICITSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

13.42%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

28.65%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

36.69%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

37.46%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

34.23%

-4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и TSM

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
VICI
VICI Properties Inc.		6.25%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.02B
1.15T
(VICI) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VICI значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности VICI и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
66.3%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and TSM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор