Сравнение VICI с SCHG
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 14.33%/yr for SCHG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 18.50%
Сравнение доходности по годам VICI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.58% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 5.56% |
Correlation
The correlation between VICI and SCHG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between VICI and SCHG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VICI
SCHG
Сравнение VICI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.14 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.78 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и SCHG
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -34.59% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -16.41% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -23.39% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -34.59% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -5.33% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -5.20% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 4.96% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и SCHG
VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.14% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.30% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 15.95% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.33% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 21.58% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и SCHG
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and SCHG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (5.69%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор