PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с MDLZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 2.36%/yr for MDLZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.

VICI

1 день
1.53%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.76%
1 год
-5.76%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		3.07%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%3.54%

Correlation

The correlation between VICI and MDLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

VICI:

$2.92

MDLZ:

$2.68

Коэффициент P/E

VICI:

9.77

MDLZ:

23.51

Коэффициент P/S

VICI:

7.49

MDLZ:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

MDLZ:

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

MDLZ:

$11.31B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

MDLZ:

$4.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

VICI vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.20

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.13

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.17

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.30

-0.37

VICI vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и MDLZ

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-42.52%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-25.93%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-29.00%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-29.14%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-12.59%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-11.03%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

14.70%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и MDLZ

VICI Properties Inc. (VICI) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 5.69% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.46%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.28%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

22.26%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.52%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

21.03%

+8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и MDLZ

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности MDLZ в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
VICI
VICI Properties Inc.		6.25%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.02B
10.08B
(VICI) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
27.8%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and MDLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (5.69%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs MDLZ's -42.52%.

MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор