PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 10.14%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VHT и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VXUS немного впереди с 10.23%.

VHT

1 день
1.30%
1 месяц
2.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
19.32%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.60%
10 лет*
10.14%

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.03%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VHT and VXUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VHT and VXUS has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHT и VXUS

Секторы
VHT
VXUS

Здравоохранение

100.0%
6.8%

Финансовые услуги

0.0%
21.7%

Промышленность

0.0%
15.6%

Технологии

0.0%
21.0%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

VHT
100.0%
VXUS
6.8%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
VXUS
21.7%

Промышленность

VHT
0.0%
VXUS
15.6%

Технологии

VHT
0.0%
VXUS
21.0%

Сырьевые материалы

VHT

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

VHT

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

VHT

-

VXUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

VHT

-

VXUS
4.8%

Энергетика

VHT

-

VXUS
4.7%

Недвижимость

VHT

-

VXUS
2.4%

Коммунальные услуги

VHT

-

VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VHT vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.81

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.46

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.62

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

10.07

-5.48

VHT vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и VXUS

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-35.97%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.27%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-13.58%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-29.44%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-35.97%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.04%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.20%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.93%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

7.07%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.44%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.36%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.27%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.03%

-0.08%

Сравнение комиссий VHT и VXUS

VHT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VXUS

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VHT and VXUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to VHT (5.02%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.23% vs 10.14% for VHT. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.23% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VHT.

VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.64% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while VXUS is Global Equities. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор