Сравнение VHT с PDBC
VHT (Vanguard Health Care ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. VHT is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, VHT returned 10.02%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VHT charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности VHT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.61% соответственно.
VHT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.97%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $68.30M | $73.27M | $75.43M |
Сравнение доходности по годам VHT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 7.96% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VHT and PDBC is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between VHT and PDBC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VHT
PDBC
Сравнение VHT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.16 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.07 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHT и PDBC
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -49.52% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -16.55% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -16.55% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -27.63% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -40.73% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -10.21% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -23.02% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.05% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и PDBC
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.77%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.58% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 16.65% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 19.73% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 19.28% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.85% | -0.82% |
Сравнение комиссий VHT и PDBC
VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и PDBC
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.53% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and PDBC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to VHT (4.77%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, VHT leads with 10.02% vs 8.61% for PDBC. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.02% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.53% for VHT.
VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.58% for PDBC.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор