Сравнение VHT с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и CVS Health Corporation (CVS).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VHT и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHT и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
CVS CVS Health Corporation | -8.76% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.72% против -0.76% соответственно.
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
CVS
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- -0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. CVS — Ранг доходности на риск
VHT
CVS
Сравнение VHT c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.66 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.03 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VHT и CVS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и CVS
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CVS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
CVS CVS Health Corporation | 3.70% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и CVS
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -64.07% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -16.44% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -56.79% | +39.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -56.79% | +27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -25.47% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -19.59% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.66% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и CVS
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.10%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.98% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 23.03% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 30.81% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 29.36% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 28.93% | -11.99% |