PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с CVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VHT returned 9.26%/yr vs 2.58%/yr for CVS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VHT и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.26% против 2.58% соответственно.

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

CVS

1 день
2.09%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.10%
6 месяцев
23.91%
1 год
48.94%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.52%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
CVS
CVS Health Corporation		17.10%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%

Correlation

The correlation between VHT and CVS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VHT and CVS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VTICVS с XLB

Доходность на риск

VHT vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.60

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.02

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.99

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

7.71

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTCVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VHT и CVS

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-64.07%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-16.44%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-43.98%

+27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-56.79%

+39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-56.79%

+27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.87%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-19.56%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

6.37%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и CVS

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.08%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

11.02%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

26.04%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

30.79%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

29.91%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

29.28%

-12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и CVS

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CVS в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.91%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and CVS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVS has higher volatility (11.02%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs CVS's -64.07%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор