Сравнение CVS с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или XLB.
Доходность
Сравнение доходности CVS и XLB
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: -1.81% против 8.39% соответственно.
CVS
-25.02%
-2.30%
1.17%
-13.03%
-2.58%
-1.81%
XLB
9.46%
-4.58%
2.10%
16.81%
11.56%
8.39%
Основные характеристики
| CVS | XLB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | -0.65 | 5.94 |
| Индекс Язвы | 20.35% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 13.33% |
| Макс. просадка | -64.07% | -59.83% |
| Текущая просадка | -43.91% | -5.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и XLB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и XLB
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XLB в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.68% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.90% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и XLB
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и XLB
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.