PortfoliosLab logo
Сравнение CVS с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CVS и XLB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVS и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.10%
635.01%
CVS
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.01

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

CVS:

0.29

XLB:

-0.21

Коэф-т Омега

CVS:

1.04

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.00

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.02

XLB:

-0.61

Индекс Язвы

CVS:

14.87%

XLB:

7.53%

Дневная вол-ть

CVS:

41.07%

XLB:

19.44%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

CVS:

-34.04%

XLB:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 48.88%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: -1.58% против 7.16% соответственно.


CVS

С начала года

48.88%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.31%

1 год

1.50%

5 лет

4.22%

10 лет

-1.58%

XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.34%

5 лет

12.89%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.01
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.29
XLB: -0.21
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.04
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.00
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.02
XLB: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.24
CVS
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и XLB

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLB в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
4.07%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CVS и XLB

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-14.53%
CVS
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и XLB

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 10.49%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
13.94%
CVS
XLB