PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVS с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVS с XLB

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или XLB.

Корреляция

Корреляция между CVS и XLB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVS и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

0.36

XLB:

-0.18

Коэф-т Сортино

CVS:

0.93

XLB:

-0.11

Коэф-т Омега

CVS:

1.12

XLB:

0.99

Коэф-т Кальмара

CVS:

0.29

XLB:

-0.14

Коэф-т Мартина

CVS:

1.33

XLB:

-0.41

Индекс Язвы

CVS:

12.62%

XLB:

8.15%

Дневная вол-ть

CVS:

38.65%

XLB:

19.61%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

CVS:

-36.60%

XLB:

-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: -2.16% против 7.65% соответственно.

CVS

С начала года

43.09%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

14.60%

1 год

13.87%

3 года

-9.70%

5 лет

3.09%

10 лет

-2.16%

XLB

С начала года

4.21%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

-3.46%

3 года

4.08%

5 лет

12.49%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и XLB

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности XLB в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation		4.24%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.94%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CVS и XLB

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и XLB

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...