Сравнение VHT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VHT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VHT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.72% против 1.67% соответственно.
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHT и BND
VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHT vs. BND — Ранг доходности на риск
VHT
BND
Сравнение VHT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.41 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.81 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 4.98 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VHT и BND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и BND
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и BND
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -18.58% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -2.44% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -17.91% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -18.58% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -2.58% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.07% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 0.89% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и BND
Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 1.63% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 2.52% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 4.30% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 6.00% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 5.52% | +11.42% |