Сравнение VHIAX с VGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и VGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и VGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у VGRIX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции VGRIX по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.38% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и VGRIX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGRIX в 0.94%.
Доходность на риск
VHIAX vs. VGRIX — Ранг доходности на риск
VHIAX
VGRIX
Сравнение VHIAX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | VGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.05 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и VGRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и VGRIX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VGRIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и VGRIX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки VGRIX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -58.30% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -11.05% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -15.36% | -19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -38.59% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -5.64% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -7.86% | -32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.66% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и VGRIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.23% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 8.04% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 15.26% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 14.42% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 17.33% | +4.83% |