Сравнение VHIAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.57% против 15.31% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и MRFOX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VHIAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VHIAX
MRFOX
Сравнение VHIAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.57 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.68 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.75 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.06 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и MRFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и MRFOX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и MRFOX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -29.10% | -56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -7.09% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -12.98% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -29.10% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -5.32% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -2.37% | -37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.77% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и MRFOX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.04% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 7.08% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 11.83% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 12.04% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 14.29% | +7.87% |