Сравнение VHIAX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.57% против 13.97% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и MEIFX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
VHIAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
VHIAX
MEIFX
Сравнение VHIAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 3.44 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и MEIFX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и MEIFX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -54.37% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -8.99% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -23.54% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -28.67% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -5.84% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -7.76% | -32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.06% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и MEIFX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.99% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 7.32% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 14.98% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 15.95% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 17.96% | +4.20% |