Сравнение MEIFX с ITHAX
MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) and ITHAX (Hartford Capital Appreciation Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MEIFX returned 13.81%/yr vs 12.32%/yr for ITHAX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. MEIFX charges 1.20%/yr vs 1.05%/yr for ITHAX.
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и ITHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у ITHAX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции ITHAX по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.32% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.81%
- Всё время*
- 9.74%
ITHAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 12.32%
- Всё время*
- 11.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MEIFX и ITHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 8.94% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 10.19% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
Correlation
The correlation between MEIFX and ITHAX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2005 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MEIFX and ITHAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIFX vs. ITHAX — Ранг доходности на риск
MEIFX
ITHAX
Сравнение MEIFX c ITHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIFX | ITHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.78 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 7.05 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и ITHAX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки ITHAX в -63.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и ITHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIFX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -63.22% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -10.13% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -19.76% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -26.63% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -36.33% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -12.11% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.55% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и ITHAX
Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIFX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.12% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 10.48% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 13.21% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.05% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.02% | -0.06% |
Сравнение комиссий MEIFX и ITHAX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ITHAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и ITHAX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности ITHAX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 6.41% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.65% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
MEIFX and ITHAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITHAX has higher volatility (4.12%) compared to MEIFX (3.32%). In terms of maximum drawdown, MEIFX dropped -54.37% vs ITHAX's -63.22%.
ITHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEIFX и ITHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор