Сравнение MEIFX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIFX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.80% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIFX и ALARX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
MEIFX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
MEIFX
ALARX
Сравнение MEIFX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIFX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.25 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.82 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.03 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIFX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MEIFX и ALARX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и ALARX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и ALARX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIFX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -68.32% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -18.65% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -46.86% | +23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -46.86% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -14.61% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -21.07% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 5.61% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и ALARX
Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIFX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 9.23% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 17.21% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 27.96% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 27.79% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 24.70% | -6.74% |