Сравнение MEIFX с USGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX).
MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и USGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIFX и USGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 13.97% против 10.92% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIFX и USGLX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USGLX в 1.13%.
Доходность на риск
MEIFX vs. USGLX — Ранг доходности на риск
MEIFX
USGLX
Сравнение MEIFX c USGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIFX | USGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.23 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.20 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.24 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.78 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIFX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MEIFX и USGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и USGLX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности USGLX в 32.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и USGLX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и USGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIFX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -46.82% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -16.11% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -36.80% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -36.80% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -21.11% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.35% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 5.00% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и USGLX
Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIFX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.65% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 10.46% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 18.85% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.02% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.24% | -2.28% |