Сравнение MEIFX с USGLX
MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) and USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MEIFX returned 13.81%/yr vs 11.27%/yr for USGLX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. MEIFX charges 1.20%/yr vs 1.13%/yr for USGLX.
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и USGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.27% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.81%
- Всё время*
- 9.74%
USGLX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 9.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MEIFX и USGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 8.94% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -0.27% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
Correlation
The correlation between MEIFX and USGLX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2005 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between MEIFX and USGLX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIFX vs. USGLX — Ранг доходности на риск
MEIFX
USGLX
Сравнение MEIFX c USGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIFX | USGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.02 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -0.04 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и USGLX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и USGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIFX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -46.82% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -15.97% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -25.58% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -36.80% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -36.80% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.21% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.44% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 5.91% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и USGLX
Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.32%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIFX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.04% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 10.89% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 14.01% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.10% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.24% | -2.28% |
Сравнение комиссий MEIFX и USGLX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USGLX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и USGLX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности USGLX в 28.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.65% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.46% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
MEIFX and USGLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USGLX has higher volatility (4.04%) compared to MEIFX (3.32%). In terms of maximum drawdown, MEIFX dropped -54.37% vs USGLX's -46.82%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEIFX и USGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор