PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIFX с USGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) and USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MEIFX returned 14.03%/yr vs 11.69%/yr for USGLX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MEIFX charges 1.20%/yr vs 1.13%/yr for USGLX.

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.69% соответственно.

MEIFX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
8.51%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.03%

USGLX

1 день
-0.99%
1 месяц
2.58%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.18%
1 год
0.75%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIFX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		4.66%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-1.51%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Correlation

The correlation between MEIFX and USGLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MEIFX and USGLX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ADXMEIFX с ITHAXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAXUSGLX с JSGIX

Доходность на риск

MEIFX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXUSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.06

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.18

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.05

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

0.16

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.06

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и USGLX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и USGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIFXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-46.82%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-16.11%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-25.58%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-36.80%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-36.80%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-12.32%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.40%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.52%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и USGLX

Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеют волатильность 2.73% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIFXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.79%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

10.08%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

13.32%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

21.00%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

20.26%

-2.31%

Сравнение комиссий MEIFX и USGLX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USGLX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и USGLX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности USGLX в 28.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.92%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		28.82%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

MEIFX and USGLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGLX has higher volatility (2.79%) compared to MEIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MEIFX dropped -54.37% vs USGLX's -46.82%.

MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIFX и USGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор