PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEIFX с PRGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и PRGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
-11.25%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIFX имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции PRGFX немного впереди с 14.06%.


MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

PRGFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-10.87%
1 год
12.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
7.24%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meridian Enhanced Equity Fund

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Сравнение комиссий MEIFX и PRGFX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.


Доходность на риск

MEIFX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIFXPRGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.61

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.74

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

2.49

+0.95

MEIFX vs. PRGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEIFXPRGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между MEIFX и PRGFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и PRGFX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности PRGFX в 15.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
15.31%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и PRGFX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и PRGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MEIFXPRGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-54.01%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-18.02%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-46.44%

+22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-46.44%

+17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-14.90%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-10.70%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.34%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и PRGFX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MEIFXPRGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.85%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.66%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

21.94%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

23.12%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.06%

-4.10%