PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с SEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Sequoia Fund (SEQUX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и SEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SEQUX с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции SEQUX по среднегодовой доходности: 13.97% против 10.90% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Sequoia Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFXMEIFX с ALARX
Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX

Сравнение комиссий MEIFX и SEQUX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SEQUX в 1.00%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
SEQUX
Sequoia Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXSEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.25

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.45

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.19

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

0.71

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между MEIFX и SEQUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и SEQUX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности SEQUX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и SEQUX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и SEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-45.81%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-16.62%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-38.07%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-38.07%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-14.59%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.55%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.48%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и SEQUX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Sequoia Fund (SEQUX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.31%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.83%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.36%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.54%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.87%

+0.09%