PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.68% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с ALARX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MEIFX и ADX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

MEIFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.47

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.18

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.56

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

11.81

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.47

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.09

+0.43

Корреляция

Корреляция между MEIFX и ADX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и ADX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и ADX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-71.60%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.12%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-25.07%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-37.17%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.36%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-23.22%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.41%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и ADX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.64%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.77%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

18.76%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.23%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.96%

0.00%