Сравнение VHIAX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -18.09% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и JEPIX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
VHIAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
VHIAX
JEPIX
Сравнение VHIAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 3.77 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и JEPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и JEPIX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и JEPIX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -32.63% | -52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -10.49% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -13.67% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -5.53% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -3.19% | -37.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.27% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и JEPIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.12% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 6.74% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 13.80% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 11.41% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 14.85% | +7.31% |