PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 17.57% против 5.74% соответственно.

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Сравнение комиссий VHIAX и GAOAX

И VHIAX, и GAOAX имеют комиссию равную 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

VHIAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

4.47

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между VHIAX и GAOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и GAOAX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и GAOAX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHIAXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-29.02%

-56.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-8.95%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-29.02%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-29.02%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-7.61%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-6.01%

-34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.20%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и GAOAX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHIAXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.98%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.55%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

11.53%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

11.03%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

10.81%

+11.35%