Сравнение GAOAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.74% против 14.14% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и VOO
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GAOAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GAOAX
VOO
Сравнение GAOAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.31 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и VOO
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и VOO
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -33.99% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.98% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -24.52% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -33.99% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.55% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.72% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.55% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.34% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.47% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 18.11% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 16.82% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 17.99% | -7.18% |