Сравнение GAOAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GAOAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAOAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GAOAX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и VOO
Основные характеристики
GAOAX:
1.14
VOO:
1.83
GAOAX:
1.64
VOO:
2.46
GAOAX:
1.21
VOO:
1.33
GAOAX:
0.66
VOO:
2.77
GAOAX:
5.57
VOO:
11.56
GAOAX:
1.91%
VOO:
2.02%
GAOAX:
9.22%
VOO:
12.72%
GAOAX:
-30.93%
VOO:
-33.99%
GAOAX:
-5.97%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAOAX показывает доходность 3.94%, а VOO немного выше – 4.06%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.21% против 13.32% соответственно.
GAOAX
3.94%
4.83%
3.37%
11.06%
3.08%
4.21%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и VOO
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAOAX и VOO
GAOAX
VOO
Сравнение GAOAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и VOO
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 2.26% | 2.34% | 0.01% | 4.63% | 1.70% | 1.03% | 2.43% | 2.51% | 1.38% | 2.60% | 0.85% | 2.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и VOO
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.