Сравнение GAOAX с SGSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и SGSCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	-3.89%	14.68%	7.91%	12.69%	-18.74%	3.60%	15.29%	15.95%	-6.07%	16.82%
SGSCX DWS Global Small Cap Fund	5.08%	20.22%	5.35%	24.62%	-24.63%	15.10%	16.98%	22.29%	-21.96%	19.80%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям SGSCX по среднегодовой доходности: 5.74% против 7.19% соответственно.

GAOAX

1 день: 1.47%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -3.89%

6 месяцев: -2.79%

1 год: 9.60%

3 года*: 8.41%

5 лет*: 1.86%

10 лет*: 5.74%

SGSCX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.44%

С начала года: 5.08%

6 месяцев: 10.02%

1 год: 33.03%

3 года*: 16.01%

5 лет*: 5.79%

10 лет*: 7.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Global Allocation Fund A

Название символа

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с GAOAX:

GAOAX с VOO GAOAX с DFIVX GAOAX с GBOSX GAOAX с UCEQX GAOAX с VMNVX GAOAX с VHIAX GAOAX с MVGIX

Часто сравнивают с SGSCX:

SGSCX с QVAL SGSCX с ACWI SGSCX с AVDV SGSCX с VTI SGSCX с BTIIX SGSCX с SCDGX SGSCX с KDHAX

Сравнение комиссий GAOAX и SGSCX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

SGSCX

DWS Global Small Cap Fund

GAOAX

JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

GAOAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAOAX	SGSCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	1.88	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	2.63	-1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.36	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	2.53	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.47	10.66	-6.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAOAX	SGSCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	1.88	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.31	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.37	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.47	+0.07

Корреляция

Корреляция между GAOAX и SGSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и SGSCX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SGSCX в 9.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	10.04%	10.15%	2.34%	0.00%	4.62%	4.61%	1.54%	2.43%	2.52%	2.95%	2.59%	0.96%
SGSCX DWS Global Small Cap Fund	9.87%	10.37%	6.35%	5.12%	5.42%	16.72%	0.36%	0.29%	18.31%	11.13%	7.52%	6.04%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и SGSCX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и SGSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAOAX	SGSCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.02%	-62.26%	+33.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.95%	-12.27%	+3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.02%	-33.72%	+4.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.02%	-45.98%	+16.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.61%	-6.82%	-0.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.01%	-14.18%	+8.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.20%	2.91%	-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и SGSCX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAOAX	SGSCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.98%	6.41%	-1.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.55%	11.70%	-4.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.53%	18.23%	-6.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.03%	18.80%	-7.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.81%	19.46%	-8.65%

Сравнение GAOAX с SGSCX

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и SGSCX

Сравнение доходности по годам GAOAX и SGSCX

Доходность по периодам

GAOAX

SGSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GAOAX и SGSCX

Доходность на риск

GAOAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

GAOAX

SGSCX

Сравнение GAOAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAOAX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и SGSCX

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и SGSCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и SGSCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)