PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.59% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий GAOAX и DFIVX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

GAOAX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.31

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.92

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.08

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

13.61

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.31

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между GAOAX и DFIVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и DFIVX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и DFIVX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-66.61%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.99%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-25.29%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-48.11%

+19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.92%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-12.30%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.72%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и DFIVX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.92%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

10.68%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.67%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.27%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

18.07%

-7.26%