- ISIN
- US48121L7340
- CUSIP
- 48121L734
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 мая 2011 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции GAOAX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) показал доход в 4.16% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAOAX составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Global Allocation Fund A
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GAOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GAOAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 1.17% | -7.18% | 6.39% | 2.58% | -0.84% | 0.14% | 4.16% | |||||
| 2025 | 2.69% | 0.34% | -2.64% | 0.45% | 3.28% | 4.08% | -0.51% | 2.58% | 2.24% | 0.72% | -0.00% | 0.73% | 14.68% |
| 2024 | -0.37% | 2.85% | 2.35% | -3.68% | 3.24% | 1.85% | 1.40% | 2.27% | 1.77% | -3.06% | 2.91% | -3.51% | 7.91% |
| 2023 | 5.81% | -3.53% | 3.08% | 0.45% | -1.91% | 2.92% | 2.00% | -2.61% | -4.25% | -1.75% | 7.55% | 5.09% | 12.69% |
| 2022 | -3.96% | -2.54% | -0.48% | -6.68% | -0.16% | -6.39% | 3.75% | -3.73% | -6.24% | 2.98% | 6.21% | -2.37% | -18.74% |
| 2021 | -0.09% | 1.51% | 0.42% | 3.19% | 1.39% | -0.26% | 0.69% | 0.98% | -3.32% | 3.51% | -2.29% | -1.95% | 3.60% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Allocation Fund A has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.55, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2013.
- This fund participated in 74.68% of S&P 500 Index downside but only 56.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 56.21%
- Участие в снижении
- 74.68%
Комиссия
Комиссия GAOAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAOAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.71 | -4.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Allocation Fund A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $2.11 | $0.47 | $0.00 | $0.78 | $1.00 | $0.34 | $0.47 | $0.43 | $0.55 | $0.43 | $0.15 |
Дивидендный доход | 8.94% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Allocation Fund A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Allocation Fund A показал максимальную просадку в 29.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 675 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Global Allocation Fund A составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.02%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 29d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.32%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 10mo 28d | 1y 8moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-8.95%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 15d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GAOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -56.78% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.10% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -18.90% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -25.43% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -33.92% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -10.70% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.09% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAOAX
Добавьте JPMorgan Global Allocation Fund A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAOAX