Сравнение GAOAX с ENTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. ENTIX управляется EntrepreneurShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и ENTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и ENTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -15.66% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у ENTIX с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям ENTIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 9.02% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
ENTIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и ENTIX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ENTIX в 1.29%.
Доходность на риск
GAOAX vs. ENTIX — Ранг доходности на риск
GAOAX
ENTIX
Сравнение GAOAX c ENTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | ENTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.78 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.36 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 1.04 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и ENTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и ENTIX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности ENTIX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.05% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и ENTIX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ENTIX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и ENTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -54.84% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -25.35% | +16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -44.84% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -54.84% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -22.33% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -13.73% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 8.87% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и ENTIX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.59% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 15.69% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 23.54% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 21.80% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 20.84% | -10.03% |