Сравнение GAOAX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.07% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 0.34% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 5.83% против 10.52% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 5.83%
UCEQX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и UCEQX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
GAOAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
GAOAX
UCEQX
Сравнение GAOAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.06 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.06 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.90 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и UCEQX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и UCEQX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности UCEQX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.95% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.06% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и UCEQX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -35.33% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.96% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -25.24% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -35.33% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.28% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.92% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.45% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и UCEQX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.81%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.77% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.71% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 16.64% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 15.22% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 16.46% | -5.65% |