PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с GBOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с GBOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и GBOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и GBOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		-1.68%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.89%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GBOSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GAOAX превзошли акции GBOSX по среднегодовой доходности: 5.74% против 3.94% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

GBOSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.91%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIXGAOAX с TWGGX
Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с DODLXGBOSX с BNDWGBOSX с BNDGBOSX с MZLSX

Сравнение комиссий GAOAX и GBOSX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GBOSX в 0.65%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Доходность на риск

GAOAX vs. GBOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c GBOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXGBOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.47

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.02

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.14

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. GBOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GBOSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и GBOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXGBOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.15

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.11

-0.57

Корреляция

Корреляция между GAOAX и GBOSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и GBOSX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности GBOSX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.90%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и GBOSX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки GBOSX в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и GBOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXGBOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-11.48%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-3.90%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-10.86%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-11.48%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-3.40%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-1.51%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.84%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и GBOSX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXGBOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.17%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

2.63%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

3.58%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

3.59%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

3.42%

+7.39%