PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с FLMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.44%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 17.69% против 9.87% соответственно.

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%

FLMVX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.62%
3 года*
15.33%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX

Сравнение комиссий VHIAX и FLMVX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VHIAX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXFLMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.58

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.84

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.57

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FLMVX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXFLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между VHIAX и FLMVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и FLMVX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что меньше доходности FLMVX в 20.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.66%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и FLMVX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FLMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHIAXFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-54.72%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-7.62%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-25.59%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-43.06%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.25%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-6.48%

-33.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.79%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и FLMVX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHIAXFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.31%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

8.85%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

16.52%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

19.40%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

20.43%

+1.73%