Сравнение VHIAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и BPTRX
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 10.26% против 17.63% соответственно.
VHIAX
28.62%
1.44%
11.77%
35.62%
11.39%
10.26%
BPTRX
15.85%
17.04%
29.51%
25.65%
23.43%
17.63%
Основные характеристики
| VHIAX | BPTRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 10.73 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 9.80% |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 26.67% |
| Макс. просадка | -53.94% | -68.06% |
| Текущая просадка | -2.76% | -18.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и BPTRX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Корреляция
Корреляция между VHIAX и BPTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и BPTRX
Ни VHIAX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и BPTRX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и BPTRX
Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 5.55%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.