PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHIAX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHIAXBPTRX
Дох-ть с нач. г.24.31%-0.88%
Дох-ть за 1 год38.72%12.97%
Дох-ть за 3 года5.76%-9.54%
Дох-ть за 5 лет19.56%24.28%
Дох-ть за 10 лет16.41%17.75%
Коэф-т Шарпа2.340.75
Коэф-т Сортино3.061.22
Коэф-т Омега1.431.15
Коэф-т Кальмара2.680.49
Коэф-т Мартина12.051.94
Индекс Язвы3.34%9.78%
Дневная вол-ть17.17%25.17%
Макс. просадка-53.94%-65.33%
Текущая просадка-2.46%-25.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VHIAX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и BPTRX

С начала года, VHIAX показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.41% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.60%
10.64%
VHIAX
BPTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHIAX и BPTRX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.


BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHIAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 12.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.05
BPTRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPTRX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPTRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPTRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPTRX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPTRX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.56

Сравнение коэффициента Шарпа VHIAX и BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
0.61
VHIAX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и BPTRX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
0.52%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%3.95%4.68%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и BPTRX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-25.96%
VHIAX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и BPTRX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 4.41%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
9.63%
VHIAX
BPTRX