PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.32% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с SPYVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VHGEX и VWELX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VHGEX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.81

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.88

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

8.47

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между VHGEX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VWELX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VWELX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-36.12%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.03%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-20.88%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-25.33%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.90%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-3.93%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.78%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VWELX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.07%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.66%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

11.88%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

11.12%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

11.50%

+6.50%