Сравнение VHGEX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHGEX или VWELX.
Основные характеристики
VHGEX | VWELX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.59% | 7.08% |
Дох-ть за 1 год | 21.10% | 16.38% |
Дох-ть за 3 года | 3.01% | 5.12% |
Дох-ть за 5 лет | 10.53% | 9.00% |
Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 8.32% |
Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 14.10% | 8.22% |
Макс. просадка | -64.62% | -36.12% |
Current Drawdown | -0.06% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и VWELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и VWELX
С начала года, VHGEX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и VWELX
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHGEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и VWELX
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VWELX в 5.68%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Equity Fund | 1.05% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% | 1.53% |
Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.68% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и VWELX
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и VWELX
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.