Сравнение VHGEX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHGEX или VWELX.
Основные характеристики
| VHGEX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | 31.57% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.85% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.48% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 16.11 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 8.34% |
| Макс. просадка | -64.62% | -36.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и VWELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и VWELX
С начала года, VHGEX показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и VWELX
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHGEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и VWELX
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VWELX в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 0.98% | 1.15% | 1.65% | 0.92% | 0.67% | 2.33% | 1.59% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% | 1.53% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.50% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и VWELX
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и VWELX
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.