PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.86%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.86% против 18.40% соответственно.

VHGEX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.24%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.97%
1 год
23.42%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.86%

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		7.78%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VHGEX and VIGIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г.

0.82

The correlation between VHGEX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHGEX и VIGIX

Секторы
VHGEX
VIGIX

Технологии

30.0%
53.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
12.2%

Финансовые услуги

13.4%
4.3%

Здравоохранение

11.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
17.3%

Промышленность

8.0%
3.6%

Сырьевые материалы

4.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Энергетика

3.2%
0.4%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Технологии

VHGEX
30.0%
VIGIX
53.5%

Потребительский циклический сектор

VHGEX
14.0%
VIGIX
12.2%

Финансовые услуги

VHGEX
13.4%
VIGIX
4.3%

Здравоохранение

VHGEX
11.6%
VIGIX
4.6%

Коммуникационные услуги

VHGEX
8.3%
VIGIX
17.3%

Промышленность

VHGEX
8.0%
VIGIX
3.6%

Сырьевые материалы

VHGEX
4.6%
VIGIX
0.6%

Потребительский защитный сектор

VHGEX
4.5%
VIGIX
1.5%

Энергетика

VHGEX
3.2%
VIGIX
0.4%

Недвижимость

VHGEX
1.9%
VIGIX
1.0%

Коммунальные услуги

VHGEX
0.5%
VIGIX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VHGEX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.59

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.85

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

6.49

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VIGIX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-56.95%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.51%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-23.03%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-35.62%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-35.62%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.28%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-16.28%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.68%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.10%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.87%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

22.35%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.59%

-3.55%

Сравнение комиссий VHGEX и VIGIX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VIGIX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.49%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and VIGIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.62%) compared to VHGEX (3.41%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор