PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHGEX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с VGSTX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHGEX или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между VHGEX и VGSTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHGEX:

0.48

VGSTX:

0.28

Коэф-т Сортино

VHGEX:

0.88

VGSTX:

0.50

Коэф-т Омега

VHGEX:

1.12

VGSTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VHGEX:

0.54

VGSTX:

0.18

Коэф-т Мартина

VHGEX:

2.11

VGSTX:

0.87

Индекс Язвы

VHGEX:

4.88%

VGSTX:

4.51%

Дневная вол-ть

VHGEX:

19.75%

VGSTX:

12.78%

Макс. просадка

VHGEX:

-64.62%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

VHGEX:

-2.73%

VGSTX:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 8.78% против 2.93% соответственно.

VHGEX

С начала года

4.14%

1 месяц

12.08%

6 месяцев

0.13%

1 год

9.43%

5 лет

12.88%

10 лет

8.78%

VGSTX

С начала года

2.84%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-3.75%

1 год

3.52%

5 лет

4.04%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHGEX и VGSTX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHGEX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг риск-скорректированной доходности VHGEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHGEX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VGSTX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VGSTX в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		1.20%1.25%1.15%1.65%0.92%0.67%2.33%1.59%1.29%1.51%1.71%1.56%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.36%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VGSTX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VGSTX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...