Сравнение VHGEX с VWUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и VWUAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	-5.64%	21.22%	13.41%	23.52%	-22.72%	13.06%	22.38%	28.73%	-9.15%	27.80%
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares	-11.80%	15.49%	31.79%	45.32%	-39.58%	2.43%	58.80%	48.42%	0.77%	31.26%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 10.60% против 14.40% соответственно.

VHGEX

1 день: 3.46%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -5.64%

6 месяцев: -4.28%

1 год: 17.22%

3 года*: 13.60%

5 лет*: 5.58%

10 лет*: 10.60%

VWUAX

1 день: 3.81%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.80%

6 месяцев: -12.33%

1 год: 12.43%

3 года*: 18.98%

5 лет*: 3.70%

10 лет*: 14.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Equity Fund

Название символа

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHGEX:

VHGEX с VXUS VHGEX с FZILX VHGEX с VIGIX VHGEX с VGSTX VHGEX с WGFIX VHGEX с VWELX VHGEX с SPY

Часто сравнивают с VWUAX:

VWUAX с VIGAX VWUAX с VUG VWUAX с VINIX VWUAX с VFTNX VWUAX с VWILX VWUAX с VTIAX VWUAX с VGT

Сравнение комиссий VHGEX и VWUAX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.

VHGEX

Vanguard Global Equity Fund

VWUAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHGEX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWUAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VHGEX	VWUAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	0.57	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	0.98	+0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.14	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	0.68	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.12	2.22	+2.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VHGEX	VWUAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	0.57	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.15	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.61	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.38	+0.12

Корреляция

Корреляция между VHGEX и VWUAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VWUAX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности VWUAX в 10.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	13.12%	12.38%	4.24%	1.15%	11.32%	10.90%	2.88%	6.20%	8.45%	1.29%	1.51%	1.71%
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares	10.77%	9.50%	4.70%	0.37%	0.49%	3.60%	4.00%	13.28%	9.80%	4.63%	1.67%	9.10%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VWUAX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VWUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VHGEX	VWUAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.81%	-50.37%	-14.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-19.12%	+7.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.02%	-50.17%	+17.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.23%	-50.17%	+16.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.87%	-16.04%	+7.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.00%	-12.87%	+2.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.33%	5.90%	-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VWUAX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеют волатильность 6.96% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VHGEX	VWUAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	7.12%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.70%	13.36%	-1.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.45%	23.65%	-4.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.25%	25.05%	-6.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.00%	23.67%	-5.67%

Сравнение VHGEX с VWUAX

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VWUAX

Сравнение доходности по годам VHGEX и VWUAX

Доходность по периодам

VHGEX

VWUAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VHGEX и VWUAX

Доходность на риск

VHGEX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

VHGEX

VWUAX

Сравнение VHGEX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VHGEX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VWUAX

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VWUAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VWUAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)