PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с VWUAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.73%/yr vs 16.02%/yr for VWUAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.02% соответственно.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between VHGEX and VWUAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.85

The correlation between VHGEX and VWUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHGEX и VWUAX

Секторы
VHGEX
VWUAX

Технологии

30.0%
45.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
12.4%

Финансовые услуги

13.4%
5.5%

Здравоохранение

11.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
16.2%

Промышленность

8.0%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.2%

Энергетика

3.2%

-

Недвижимость

1.9%
1.3%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Технологии

VHGEX
30.0%
VWUAX
45.1%

Потребительский циклический сектор

VHGEX
14.0%
VWUAX
12.4%

Финансовые услуги

VHGEX
13.4%
VWUAX
5.5%

Здравоохранение

VHGEX
11.6%
VWUAX
10.3%

Коммуникационные услуги

VHGEX
8.3%
VWUAX
16.2%

Промышленность

VHGEX
8.0%
VWUAX
5.6%

Сырьевые материалы

VHGEX
4.6%
VWUAX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VHGEX
4.5%
VWUAX
1.2%

Энергетика

VHGEX
3.2%
VWUAX

-

Недвижимость

VHGEX
1.9%
VWUAX
1.3%

Коммунальные услуги

VHGEX
0.5%
VWUAX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

VHGEX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.97

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.39

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.85

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

2.51

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VWUAX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-50.37%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-19.12%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-25.01%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-50.17%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-50.17%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.22%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-12.82%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.42%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.05%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.57%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.66%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

24.93%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

23.71%

-5.67%

Сравнение комиссий VHGEX и VWUAX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VWUAX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VWUAX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and VWUAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (4.05%) compared to VHGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs VWUAX's -50.37%.

VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор