Сравнение VHGEX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	-5.64%	21.22%	13.41%	23.52%	-22.72%	13.06%	22.38%	28.73%	-10.69%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

VHGEX

1 день: 3.46%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -5.64%

6 месяцев: -4.28%

1 год: 17.22%

3 года*: 13.60%

5 лет*: 5.58%

10 лет*: 10.60%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Equity Fund

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с VHGEX:

VHGEX с VXUS VHGEX с VIGIX VHGEX с VGSTX VHGEX с WGFIX VHGEX с VWELX VHGEX с SPY VHGEX с VWUAX

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий VHGEX и FZILX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

VHGEX

Vanguard Global Equity Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

VHGEX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VHGEX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	1.74	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	2.32	-0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.35	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	2.44	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.12	9.45	-4.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VHGEX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	1.74	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.51	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.49	+0.01

Корреляция

Корреляция между VHGEX и FZILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и FZILX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	13.12%	12.38%	4.24%	1.15%	11.32%	10.90%	2.88%	6.20%	8.45%	1.29%	1.51%	1.71%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и FZILX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VHGEX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.81%	-34.37%	-30.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-11.24%	-0.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.02%	-29.87%	-3.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.87%	-8.57%	-0.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.00%	-6.80%	-3.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.33%	2.90%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и FZILX

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VHGEX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	7.90%	-0.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.70%	11.25%	+0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.45%	16.44%	+3.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.25%	15.33%	+2.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.00%	17.30%	+0.70%

Сравнение VHGEX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и FZILX

Сравнение доходности по годам VHGEX и FZILX

Доходность по периодам

VHGEX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VHGEX и FZILX

Доходность на риск

VHGEX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

VHGEX

FZILX

Сравнение VHGEX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VHGEX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)