Сравнение VHGEX с WGFIX
VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.80%/yr vs 10.99%/yr for WGFIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for WGFIX.
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и WGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHGEX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у WGFIX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции WGFIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.99% соответственно.
VHGEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.29%
WGFIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 7.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VHGEX и WGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 10.62% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 8.76% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 31.97% | -8.04% | 30.67% |
Correlation
The correlation between VHGEX and WGFIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between VHGEX and WGFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHGEX vs. WGFIX — Ранг доходности на риск
VHGEX
WGFIX
Сравнение VHGEX c WGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHGEX | WGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.66 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и WGFIX
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки WGFIX в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и WGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHGEX | WGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -59.51% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.11% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -18.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -38.76% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | -38.76% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -11.78% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.53% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и WGFIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 4.21%, в то время как у William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHGEX | WGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.72% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.64% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.95% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.11% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.95% | -0.94% |
Сравнение комиссий VHGEX и WGFIX
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WGFIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и WGFIX
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что меньше доходности WGFIX в 78.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 11.19% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 78.64% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
VHGEX and WGFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGFIX has higher volatility (5.72%) compared to VHGEX (4.21%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs WGFIX's -59.51%.
VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHGEX и WGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор