Сравнение VHGEX с CGGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, VHGEX returned 15.38%/yr vs 18.23%/yr for CGGO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 13.74%.

VHGEX

1 день: 0.78%

1 месяц: 1.29%

6 месяцев: 5.15%

С начала года: 8.22%

1 год: 17.23%

3 года*: 15.38%

5 лет*: 7.52%

10 лет*: 11.74%

CGGO

1 день: -2.04%

1 месяц: -4.88%

6 месяцев: 9.20%

С начала года: 13.74%

1 год: 24.25%

3 года*: 18.23%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и CGGO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	8.22%	21.22%	13.41%	23.52%	-11.91%
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	13.74%	21.08%	14.80%	23.43%	-10.40%

Correlation

The correlation between VHGEX and CGGO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.	0.93

The correlation between VHGEX and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHGEX и CGGO

Секторы

VHGEX

CGGO

Технологии

30.0%

40.8%

Потребительский циклический сектор

14.0%

8.2%

Финансовые услуги

13.4%

11.0%

Здравоохранение

11.6%

8.7%

Коммуникационные услуги

8.3%

7.0%

Промышленность

8.0%

14.9%

Сырьевые материалы

4.6%

2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%

3.7%

Энергетика

3.2%

1.4%

Недвижимость

1.9%

Коммунальные услуги

VHGEX

0.5%

CGGO

0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Equity Fund

Название символа

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с VHGEX:

VHGEX с VXUS VHGEX с FZILX VHGEX с VIGIX VHGEX с VGSTX VHGEX с VWELX VHGEX с WGFIX VHGEX с VWUAX

Часто сравнивают с CGGO:

CGGO с ANWPX CGGO с VUG CGGO с CGXU CGGO с CGGE CGGO с SCHW CGGO с ACWI CGGO с VONG

Доходность на риск

VHGEX vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGGO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	VHGEX	CGGO	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.16	1.23	-0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.66	1.75	-0.09
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.21	1.23	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.49	1.85	-0.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.60	7.69	-2.09

VHGEX vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и CGGO

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и CGGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	VHGEX	CGGO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.81%	-24.90%	-39.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-13.15%	+1.23%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-19.21%	-17.93%	-1.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.02%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-7.47%	+7.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.92%	-5.43%	-4.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	3.16%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и CGGO

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 4.40%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	VHGEX	CGGO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.40%	8.09%	-3.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.26%	17.76%	-5.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.25%	19.76%	-4.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.43%	19.10%	-0.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.97%	19.10%	-1.13%

Сравнение комиссий VHGEX и CGGO

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и CGGO

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности CGGO в 1.01%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	1.01%	2.03%	1.10%	0.76%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VHGEX Vanguard Global Equity Fund	11.44%	12.38%	4.24%	1.15%	11.32%	10.90%	2.88%	6.20%	8.45%	1.29%	1.51%	1.71%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and CGGO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (8.09%) compared to VHGEX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs CGGO's -24.90%.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и CGGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение VHGEX с CGGO

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и CGGO

Доходность по периодам

VHGEX

CGGO

Сравнение доходности по годам VHGEX и CGGO

Correlation

Сравнение распределения секторов VHGEX и CGGO

Секторы

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

VHGEX

CGGO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

VHGEX vs. CGGO — Ранг доходности на риск

VHGEX

CGGO

Сравнение VHGEX c CGGO - Риск-скорректированная доходность

VHGEX vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и CGGO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и CGGO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий VHGEX и CGGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и CGGO

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both VHGEX and CGGO in my portfolio?

Which is riskier, VHGEX or CGGO?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и CGGO