PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с CGGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, VHGEX returned 16.92%/yr vs 21.74%/yr for CGGO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.82%.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-12.43%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%14.80%23.43%-13.12%

Correlation

The correlation between VHGEX and CGGO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between VHGEX and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHGEX и CGGO

Секторы
VHGEX
CGGO

Технологии

30.0%
37.3%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.2%

Финансовые услуги

13.4%
10.7%

Здравоохранение

11.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.1%

Промышленность

8.0%
14.0%

Сырьевые материалы

4.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.2%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.5%
1.3%

Технологии

VHGEX
30.0%
CGGO
37.3%

Потребительский циклический сектор

VHGEX
14.0%
CGGO
10.2%

Финансовые услуги

VHGEX
13.4%
CGGO
10.7%

Здравоохранение

VHGEX
11.6%
CGGO
5.4%

Коммуникационные услуги

VHGEX
8.3%
CGGO
8.1%

Промышленность

VHGEX
8.0%
CGGO
14.0%

Сырьевые материалы

VHGEX
4.6%
CGGO
4.4%

Потребительский защитный сектор

VHGEX
4.5%
CGGO
4.8%

Энергетика

VHGEX
3.2%
CGGO
1.4%

Недвижимость

VHGEX
1.9%
CGGO

-

Коммунальные услуги

VHGEX
0.5%
CGGO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с SCHWCGGO с ACWICGGO с VGRO.TO

Доходность на риск

VHGEX vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXCGGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.16

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.98

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.76

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

12.54

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.16

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и CGGO

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и CGGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-24.90%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.15%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.93%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.27%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-5.49%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и CGGO

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 3.63%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.59%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.41%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.78%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.55%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.55%

-0.51%

Сравнение комиссий VHGEX и CGGO

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и CGGO

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности CGGO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VHGEX and CGGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to VHGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs CGGO's -24.90%.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и CGGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор