PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.73%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHGEX показывает доходность 6.55%, а VBIAX немного выше – 6.79%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.78% соответственно.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VHGEX and VBIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.89

The correlation between VHGEX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHGEX и VBIAX

Секторы
VHGEX
VBIAX

Технологии

30.0%
33.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.0%

Финансовые услуги

13.4%
12.0%

Здравоохранение

11.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.3%

Промышленность

8.0%
9.8%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Технологии

VHGEX
30.0%
VBIAX
33.5%

Потребительский циклический сектор

VHGEX
14.0%
VBIAX
10.0%

Финансовые услуги

VHGEX
13.4%
VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VHGEX
11.6%
VBIAX
9.2%

Коммуникационные услуги

VHGEX
8.3%
VBIAX
10.3%

Промышленность

VHGEX
8.0%
VBIAX
9.8%

Сырьевые материалы

VHGEX
4.6%
VBIAX
2.0%

Потребительский защитный сектор

VHGEX
4.5%
VBIAX
4.7%

Энергетика

VHGEX
3.2%
VBIAX
3.7%

Недвижимость

VHGEX
1.9%
VBIAX
2.4%

Коммунальные услуги

VHGEX
0.5%
VBIAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VHGEX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.38

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.39

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.23

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

14.71

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.38

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VBIAX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-35.90%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-5.83%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-11.70%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-21.53%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-22.78%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.53%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.44%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.27%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VBIAX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.31%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

6.11%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

7.92%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

11.05%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.21%

+6.83%

Сравнение комиссий VHGEX и VBIAX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VBIAX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VHGEX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHGEX has higher volatility (3.63%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор