Сравнение VHCOX с VSNGX

С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 14.50% против 11.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VHCOX и VSNGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VSNGX в 6.14%

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VSNGX.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.