PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VHCOXSCHD
Дох-ть с нач. г.17.82%17.07%
Дох-ть за 1 год28.60%29.42%
Дох-ть за 3 года5.59%6.98%
Дох-ть за 5 лет13.70%12.68%
Дох-ть за 10 лет12.73%11.66%
Коэф-т Шарпа2.022.58
Коэф-т Сортино2.753.73
Коэф-т Омега1.361.46
Коэф-т Кальмара2.342.70
Коэф-т Мартина9.5814.33
Индекс Язвы3.02%2.04%
Дневная вол-ть14.34%11.31%
Макс. просадка-54.30%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VHCOX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и SCHD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCOX показывает доходность 17.82%, а SCHD немного ниже – 17.07%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.02%
11.71%
VHCOX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и SCHD

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.58
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа VHCOX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.58
VHCOX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и SCHD

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.59%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и SCHD

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
VHCOX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и SCHD

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
3.58%
VHCOX
SCHD