PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
10.83%
VHCOX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.70% против 11.44% соответственно.


VHCOX

С начала года

13.83%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

3.28%

1 год

19.71%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

5.70%

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


VHCOXSCHD
Коэф-т Шарпа1.412.41
Коэф-т Сортино1.973.46
Коэф-т Омега1.261.42
Коэф-т Кальмара0.923.46
Коэф-т Мартина6.6113.08
Индекс Язвы3.05%2.04%
Дневная вол-ть14.28%11.08%
Макс. просадка-61.19%-33.37%
Текущая просадка-6.51%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и SCHD

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VHCOX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.41
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.973.46
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.42
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.923.46
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.6113.08
VHCOX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.41
VHCOX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и SCHD

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.62%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и SCHD

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-1.27%
VHCOX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и SCHD

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
3.60%
VHCOX
SCHD