Сравнение VHCOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -1.41% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.30% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 14.50%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и SCHD
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
VHCOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VHCOX
SCHD
Сравнение VHCOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.34 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 3.69 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и SCHD
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.75% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и SCHD
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -33.37% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.02% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -16.85% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.37% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -3.27% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -3.34% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.76% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и SCHD
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 2.35% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 7.93% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 15.69% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.40% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.69% | +3.53% |