Сравнение VHCOX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCOX имеют среднегодовую доходность 14.30%, а акции PKSFX немного впереди с 14.98%.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и PKSFX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
VHCOX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VHCOX
PKSFX
Сравнение VHCOX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.23 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.48 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.42 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 0.95 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.23 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и PKSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и PKSFX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и PKSFX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -54.46% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.21% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -22.02% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.45% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -9.42% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -7.17% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.96% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и PKSFX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.62% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.11% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 18.95% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.90% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.79% | +1.43% |