Сравнение VHCOX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.55% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и DODGX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
VHCOX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
VHCOX
DODGX
Сравнение VHCOX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.49 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.78 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.60 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 2.50 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.49 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и DODGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и DODGX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что сопоставимо с доходностью DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и DODGX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -63.24% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.23% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -21.85% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -40.41% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -5.31% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -7.53% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.94% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и DODGX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.23% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.72% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.33% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.05% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.25% | +0.97% |