PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCIX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-7.10%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 9.47% против 1.60% соответственно.

VHCIX

1 день
0.36%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.34%
3 года*
5.37%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.47%

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VHCIX и VBTLX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.00

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.44

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.78

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

5.08

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.00

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VBTLX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VBTLX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.76%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VBTLX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCIXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-18.81%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-2.73%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-18.14%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-18.81%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-3.06%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.67%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

0.96%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VBTLX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCIXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.55%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.59%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

4.37%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

5.98%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

4.97%

+11.95%