PortfoliosLab logo
Сравнение VHCIX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCIX и SWPPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.72%
614.09%
VHCIX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.07

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

VHCIX:

0.01

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

VHCIX:

1.00

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.06

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.16

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

VHCIX:

5.95%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

VHCIX:

14.63%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

VHCIX:

-11.69%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.87% соответственно.


VHCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-0.03%

5 лет

7.05%

10 лет

8.00%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.71%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCIX и SWPPX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCIX: -0.07
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино VHCIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCIX: 0.01
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега VHCIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCIX: 1.00
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара VHCIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCIX: -0.06
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина VHCIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCIX: -0.16
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.54
VHCIX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и SWPPX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и SWPPX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-9.86%
VHCIX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и SWPPX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 9.45%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
14.19%
VHCIX
SWPPX