Сравнение VHCIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -7.10% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCIX показывает доходность -7.10%, а SWPPX немного выше – -7.07%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.71% соответственно.
VHCIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.47%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и SWPPX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHCIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
VHCIX
SWPPX
Сравнение VHCIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.84 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.06 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 5.14 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.84 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и SWPPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и SWPPX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и SWPPX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -55.06% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.10% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -24.51% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -33.80% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -8.89% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -10.00% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.49% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и SWPPX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.33% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.29% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.11% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 18.14% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.89% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.19% | -1.27% |