Сравнение VHCIX с SWHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и SWHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и SWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SWHFX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции SWHFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.78% соответственно.
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и SWHFX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWHFX в 0.80%.
Доходность на риск
VHCIX vs. SWHFX — Ранг доходности на риск
VHCIX
SWHFX
Сравнение VHCIX c SWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | SWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.00 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.01 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и SWHFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и SWHFX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и SWHFX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SWHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -43.10% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.25% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -19.35% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -27.28% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -10.00% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -8.15% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 5.66% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и SWHFX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеют волатильность 5.11% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.00% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 12.23% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 18.26% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.49% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.93% | +1.00% |