Сравнение VHCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.04% соответственно.
VHCIX
5.17%
-7.34%
-1.60%
13.46%
9.02%
9.21%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VHCIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.15% |
| Макс. просадка | -39.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.10% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и SPY
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VHCIX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и SPY
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.47% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.39% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и SPY
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 3.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.