Сравнение VHCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или SPY.
Основные характеристики
| VHCIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.58% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 20.72% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.87% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 12.62% |
| Макс. просадка | -39.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и SPY
С начала года, VHCIX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и SPY
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и SPY
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и SPY
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 2.26%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.