Сравнение FSPHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPHX или VOO.
Основные характеристики
| FSPHX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 23.23% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 34.93% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 10.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.29% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 14.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 18.19 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 13.62% | 12.48% |
| Макс. просадка | -91.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.83% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и VOO
С начала года, FSPHX показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и VOO
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSPHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и VOO
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 2.94% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.09% | 2.44% | 0.18% | 11.63% | 13.82% | 10.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и VOO
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и VOO
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.