PortfoliosLab logo
Сравнение FSPHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPHX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.71%
552.28%
FSPHX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.43

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.47

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.25

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-0.87

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FSPHX:

9.05%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.06%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FSPHX:

-27.27%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.01% против 12.02% соответственно.


FSPHX

С начала года

-5.61%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-16.88%

1 год

-9.39%

5 лет

-1.79%

10 лет

1.01%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPHX и VOO

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPHX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPHX: -0.43
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FSPHX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPHX: -0.47
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FSPHX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPHX: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FSPHX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPHX: -0.25
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FSPHX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSPHX: -0.87
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.57
FSPHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VOO

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VOO

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.27%
-10.56%
FSPHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 10.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
13.97%
FSPHX
VOO