PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPHX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FSPHX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.84

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.90

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.88

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.45

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-1.32

VOO:

3.09

Индекс Язвы

FSPHX:

10.43%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.70%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FSPHX:

-30.86%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.33% против 12.85% соответственно.

FSPHX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.38%

5 лет

-3.43%

10 лет

0.33%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPHX и VOO

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VOO

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VOO

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VOO

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...