PortfoliosLab logo
Сравнение VHCIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VTSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.72%
634.83%
VHCIX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.07

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VHCIX:

0.01

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VHCIX:

1.00

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.06

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.16

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VHCIX:

5.95%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VHCIX:

14.63%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VHCIX:

-11.69%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.43% соответственно.


VHCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-0.03%

5 лет

7.05%

10 лет

8.00%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCIX и VTSAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCIX: -0.07
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VHCIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCIX: 0.01
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VHCIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCIX: 1.00
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VHCIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCIX: -0.06
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VHCIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCIX: -0.16
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.48
VHCIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VTSAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VTSAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-10.35%
VHCIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 9.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
14.32%
VHCIX
VTSAX