PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.95%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.60% соответственно.

VHCIX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.67%
3 года*
6.18%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.72%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VITAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VHCIX и VTSAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.98

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.50

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.51

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

7.24

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VTSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VTSAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VTSAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-55.33%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.41%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-25.36%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-34.97%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.22%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.06%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.59%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.49%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.79%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

18.61%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.37%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.39%

-1.46%