PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с VTSAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VTSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.44

VTSAX:

0.67

Коэф-т Сортино

VHCIX:

-0.39

VTSAX:

1.13

Коэф-т Омега

VHCIX:

0.95

VTSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.34

VTSAX:

0.74

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.86

VTSAX:

2.80

Индекс Язвы

VHCIX:

6.79%

VTSAX:

5.11%

Дневная вол-ть

VHCIX:

15.90%

VTSAX:

19.92%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VHCIX:

-14.18%

VTSAX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.32% против 12.18% соответственно.

VHCIX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.10%

5 лет

6.30%

10 лет

7.32%

VTSAX

С начала года

1.39%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.53%

1 год

13.13%

5 лет

16.28%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCIX и VTSAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VTSAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VTSAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.63%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.27%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VTSAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VTSAX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...