Сравнение VHCIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.59% соответственно.
VHCIX
5.17%
-7.34%
-1.60%
13.46%
9.02%
9.21%
VTSAX
23.58%
0.83%
11.42%
32.29%
14.64%
12.59%
Основные характеристики
| VHCIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.55% |
| Макс. просадка | -39.12% | -55.34% |
| Текущая просадка | -9.10% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VTSAX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VTSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VTSAX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VTSAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.47% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.39% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VTSAX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.