PortfoliosLab logo
Сравнение FSPHX с FSHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPHX и FSHCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,885.74%
3,008.27%
FSPHX
FSHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.43

FSHCX:

-0.65

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.47

FSHCX:

-0.74

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.94

FSHCX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.25

FSHCX:

-0.47

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-0.87

FSHCX:

-1.19

Индекс Язвы

FSPHX:

9.05%

FSHCX:

12.09%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.06%

FSHCX:

22.12%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

FSHCX:

-57.77%

Текущая просадка

FSPHX:

-27.27%

FSHCX:

-25.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям FSHCX по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.10% соответственно.


FSPHX

С начала года

-5.61%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-16.88%

1 год

-9.39%

5 лет

-1.79%

10 лет

1.01%

FSHCX

С начала года

6.96%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-14.80%

5 лет

1.48%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPHX и FSHCX

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FSHCX в 0.71%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и FSHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPHX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPHX: -0.43
FSHCX: -0.65
Коэффициент Сортино FSPHX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPHX: -0.47
FSHCX: -0.74
Коэффициент Омега FSPHX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPHX: 0.94
FSHCX: 0.89
Коэффициент Кальмара FSPHX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPHX: -0.25
FSHCX: -0.47
Коэффициент Мартина FSPHX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPHX: -0.87
FSHCX: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа FSHCX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.65
FSPHX
FSHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FSHCX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSHCX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FSHCX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки FSHCX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FSHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.27%
-25.54%
FSPHX
FSHCX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FSHCX

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 10.04%, в то время как у Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
11.20%
FSPHX
FSHCX