PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPHX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с FSPGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPHX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FSPHX и FSPGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.49%
299.47%
FSPHX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.52

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.59

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.92

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.30

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-1.02

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

FSPHX:

9.14%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.03%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

FSPHX:

-43.87%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FSPHX:

-27.30%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

FSPHX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-8.91%

5 лет

-1.80%

10 лет

1.04%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.05%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPHX и FSPGX

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSPHX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPHX: -0.52
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FSPHX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPHX: -0.59
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FSPHX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPHX: 0.92
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FSPHX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPHX: -0.30
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FSPHX, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSPHX: -1.02
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.53
FSPHX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FSPGX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSPGX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FSPGX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.30%
-12.59%
FSPHX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 9.99%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.99%
16.80%
FSPHX
FSPGX