PortfoliosLab logo
Сравнение FSPHX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPHX и VGHCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,113.95%
2,506.25%
FSPHX
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.52

VGHCX:

-0.83

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.59

VGHCX:

-0.99

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.92

VGHCX:

0.86

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.30

VGHCX:

-0.45

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-1.02

VGHCX:

-1.01

Индекс Язвы

FSPHX:

9.14%

VGHCX:

13.85%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.03%

VGHCX:

16.89%

Макс. просадка

FSPHX:

-43.87%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

FSPHX:

-27.30%

VGHCX:

-26.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 1.04% против -1.76% соответственно.


FSPHX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-8.91%

5 лет

-1.80%

10 лет

1.04%

VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPHX и VGHCX

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPHX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPHX: -0.52
VGHCX: -0.83
Коэффициент Сортино FSPHX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPHX: -0.59
VGHCX: -0.99
Коэффициент Омега FSPHX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPHX: 0.92
VGHCX: 0.86
Коэффициент Кальмара FSPHX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPHX: -0.30
VGHCX: -0.45
Коэффициент Мартина FSPHX, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPHX: -1.02
VGHCX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.83
FSPHX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VGHCX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGHCX в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VGHCX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.30%
-26.61%
FSPHX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VGHCX

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.99%
8.99%
FSPHX
VGHCX