PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPHX с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с FHLC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPHX или FHLC.

Корреляция

Корреляция между FSPHX и FHLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.84

FHLC:

-0.44

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.90

FHLC:

-0.39

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.88

FHLC:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.45

FHLC:

-0.34

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-1.32

FHLC:

-0.85

Индекс Язвы

FSPHX:

10.43%

FHLC:

6.77%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.70%

FHLC:

15.94%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

FSPHX:

-30.86%

FHLC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 0.33% против 7.30% соответственно.

FSPHX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.38%

5 лет

-3.43%

10 лет

0.33%

FHLC

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-7.05%

5 лет

6.50%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPHX и FHLC

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FHLC

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FHLC в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.59%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FHLC

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FHLC

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 7.24% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...